مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-VAR)
مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-VAR) مدل استاندارد خودرگرسیون برداری را با اجازه دادن به ضرایب و کوواریانسهای خطا برای تکامل تدریجی در طول زمان، گسترش میدهد. این مدل که از طریق روشهای بیزی و شبیهسازی MCMC تخمین زده میشود، چگونگی تغییر روابط پویا بین متغیرهای اقتصاد کلان یا مالی را در رژیمهای مختلف اقتصادی، بدون نیاز به نقاط گسست از پیش تعیین شده، ثبت میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: Implications for business cycle research. Journal of Economic Dynamics and Control, 19(1-2), 253-278. DOI: 10.1016/0165-1889(93)00781-X ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/time-varying-parameter-var-model
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل بیزی وار (BVAR)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- فیلتر کالمنبیزی↔ مقایسه
- مدل فضای حالت (فیلتر کالمن)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون کرانههای ARDL با پارامترهای متغیر با زماناقتصادسنجی↔ مقایسه
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →