Regression model
مدل نمایی GARCH (EGARCH)
EGARCH گونهای نامتقارن از GARCH است که در سال ۱۹۹۱ توسط نلسون معرفی شد و اثر اهرمی را مدلسازی میکند که در آن اخبار بد، نوسانات را بیش از اخبار خوب با اندازه یکسان افزایش میدهد. این مدل با مدلسازی لگاریتم واریانس شرطی، عدم تقارن شوکهای منفی سری بازده مالی را ثبت میکند.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
منابع
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون شرطی تعمیمیافته ناهمسانی (GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH نامتقارن)اقتصادسنجی↔ compare
- TBATSاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
APARCHآزمون ARCH-LM برای خوشهبندی نوسانات«ریسکپذیری مشروط (کسری مورد انتظار)»دیسیسی-گارچ (همبستگی شرطی پویا)نظریه مقادیر حدی (EVT)فوریر ایجیایآرسیاچ: مدلسازی نوسانات با شکستهای ساختاری هموارمدل خودرگرسیون شرطی تعمیمیافته ناهمسانی (GARCH)مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)GJR-GARCH (GARCH نامتقارن)مدل رژیم-سوئیچینگ مارکوف (MS-AR / MS-VAR)نوسانپذیری تحققیافته و مدل HARThreshold and Smooth-Transition VAR
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →