آزمون همانباشتگی پنل انگل-گرنجر
آزمون همانباشتگی پنل انگل-گرنجر، رویه کلاسیک دو مرحلهای انگل-گرنجر را به دادههای پنل تعمیم میدهد و به پژوهشگران اجازه میدهد تا روابط تعادل بلندمدت را در میان متغیرهای یکپارچه در چندین واحد مقطعی به طور همزمان شناسایی کنند. پدرونی (1999) آمارههای پنلی را توسعه داد که اطلاعات را در سراسر واحدها تجمیع میکنند و در عین حال پویاییهای کوتاهمدت ناهمگن و عرض از مبدأها و روندهای خاص هر واحد را مجاز میدانند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون همانباشتگی انگل-گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد پنل ADFاقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون کرانهای ARDL پانلاقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون همانباشتگی پنل یوهانسناقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل تصحیح خطای برداری پنل (Panel VECM)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →