آزمون همانباشتگی یوهانسن فوریه
آزمون همانباشتگی یوهانسن فوریه، آزمونهای کلاسیک یوهانسن مبتنی بر ردیابی و حداکثر مقدار ویژه را با گنجاندن جملات فوریه با فرکانس پایین در مولفه قطعی مدل تصحیح خطای برداری (VECM) گسترش میدهد. این امر به آزمون اجازه میدهد تا زمانی که روابط همانباشتگی دچار تغییرات تدریجی و هموار در رژیم میشوند که مقادیر بحرانی استاندارد یوهانسن قادر به تطبیق با آنها نیستند، معتبر باقی بماند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fourier-johansen-cointegration
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون همانباشتگی انگل-گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد فورייה ADFاقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون همانباشتگی فوریه-اِنگل-گرِینجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون همانباشتگی یوهانسن با وقفه ساختاریاقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل تصحیح خطای برداری (VECM)اقتصادسنجی↔ مقایسه
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →