آزمون DF-GLS: آزمون ریشه واحد دیک-فولر با روندزدایی GLS
آزمون DF-GLS که توسط Elliott، Rothenberg و Stock (1996) معرفی شد، یک رویه تعدیلشدهی آزمون افزوده دیک-فولر (augmented Dickey-Fuller) است که قبل از رگرسیون استاندارد ریشه واحد، از روندزدایی با استفاده از کمترین مربعات تعمیمیافته (GLS) استفاده میکند. با حذف مولفههای قطعی تحت یک جایگزین محلی (local alternative) به جای فرض صفر، این آزمون به توان آزمون (power) تقریباً بهینهای برای تشخیص ایستایی (stationarity) در سریهای زمانی دست مییابد و آن را به آزمون ریشه واحد ارجح در اقتصاد سنجی کاربردی، هنگامی که روند یا عرض از مبدأ (intercept) وجود دارد، تبدیل میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر بسطیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ریشه واحد بهینه نقطهای ERSاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ایستایی KPSSاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →