Global VAR
شوکهای جهانی (سیاست پولی آمریکا، قیمت نفت، بحرانهای مالی) بر بسیاری از کشورها تأثیر میگذارند؛ درک انتقال نیازمند سیستمی است که کشورها را در بر گیرد. یک VAR ساده N کشوری با M متغیر در هر کشور، NxM متغیر دارد - تخمین برای N بزرگ غیرممکن میشود. GVAR این مشکل را به طرز هوشمندانهای مدیریت میکند: VAR هر کشور را به شرط دنیای خارج (که توسط میانگین وزنی متغیرهای خارجی نشان داده میشود) تخمین میزند، سپس کشورها را از طریق این روابط متغیر خارجی به هم پیوند میدهد. نتیجه یک سیستم جهانی مختصر اما جامع است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/global-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Panel VARXاقتصادسنجی↔ compare
- پنل VAR آستانهایاقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیونی برداری افزوده با پارامترهای متغیر با زماناقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →