مدل پانل DCC-GARCH
مدل پانل DCC-GARCH چارچوب مدلسازی GARCH با همبستگی شرطی پویا (Dynamic Conditional Correlation GARCH) انگل (Engle, 2002) را به دادههای پانل تعمیم میدهد و نوسانات وابسته به زمان و همبستگیهای مقطع مشترک (cross-sectional) را در میان واحدهای متعدد (کشورها، شرکتها یا داراییها) در طول زمان به طور مشترک مدلسازی میکند. این مدل اجازه میدهد تا همبستگیهای دوتایی به صورت پویا در پاسخ به شوکهای بازار تغییر کنند، در حالی که از طریق تخمین دو مرحلهای، ایجاز (parsimony) را حفظ میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)اقتصادسنجی↔ compare
- پنل ایجیایآرسیاقتصادسنجی↔ compare
- مدل پانل GARCHاقتصادسنجی↔ compare
- پنل تیجیایآرسیاچ (TGARCH آستانهای برای دادههای پانل)اقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →