آزمون علیت گرنجر غیرخطی هایمسترا-جونز
آزمون هایمسترا-جونز که در سال ۱۹۹۴ معرفی شد، رویهای ناپارامتری برای تشخیص روابط علّی غیرخطی بین دو سری زمانی پس از حذف وابستگیهای خطی آنها است. این آزمون که در بستر پویایی قیمت سهام و حجم معاملات توسعه یافته است، چارچوب استاندارد علیت گرنجر خطی را با استفاده از آمارههای انتگرال همبستگی برای تشخیص پیشبینیپذیری ناشی از مکانیزمهای غیرخطی که مدلهای خطی VAR قادر به ثبت آنها نیستند، گسترش میدهد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/hiemstra-jones-causality
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- نگاشت متقاطع همگرا (CCM)استنتاج علّی↔ مقایسه
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- آنتروپی انتقالاستنتاج علّی↔ مقایسه
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →