Regression modelEconometrics / time series
مدل خودرگرسیون (AR)
یک مدل خودرگرسیون از مرتبه p — AR(p) — مقدار جاری یک سری زمانی را به صورت تابعی خطی از p مقدار گذشته خود به علاوه یک خطای نویز سفید بیان میکند. این مدل، بلوک سازنده خانواده مدلهای سری زمانی باکس-جِنکینز است و به طور گستردهای برای پیشبینی سریهای اقتصادی و مالی ایستا به کار میرود.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
منابع
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل ARMA (میانگین متحرک خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ compare
- مدل میانگین متحرک (MA)اقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →