آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروز
آزمون زیووت-اندروز (ZA) یک آزمون ریشه واحد است که به صورت درونزا محتملترین مکان یک شکست ساختاری منفرد را در یک سری زمانی شناسایی میکند. برخلاف آزمون استاندارد ADF، این آزمون محقق را ملزم نمیکند که زمان وقوع شکست را از پیش مشخص کند، که این امر آن را در برابر تغییرات رژیم مبتنی بر داده مانند تغییرات سیاست، بحرانهای مالی یا رویدادهای مهم اقتصادی مقاوم میسازد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
+30 مورد دیگر
منابع
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون همانباشتگی انگل-گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد فیلیپس-پروناقتصادسنجی↔ مقایسه
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →