مدل بیزی TGARCH (مدل GARCH آستانهای با برآورد بیزی)
مدل بیزی TGARCH، مدل نوسانات GARCH آستانهای را — که پاسخ نامتقارن نوسانات به شوکهای مثبت و منفی را ثبت میکند — با استنتاج کامل بیزی از طریق نمونهگیری زنجیره مارکوف مونت کارلو ترکیب میکند. نتیجه یک چارچوب اصولی و آگاه از عدم قطعیت برای مدلسازی اثرات اهرمی و بازدههای مالی با توزیع دمکلفت است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/bayesian-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل بایسیَن ARCHاقتصادسنجی↔ compare
- مدل بیزی EGARCHاقتصادسنجی↔ compare
- مدل بیزی GARCHاقتصادسنجی↔ compare
- مدل DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل TGARCH (آستانه GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →