Regression modelEconometrics / time series

مدل بیزی TGARCH (مدل GARCH آستانه‌ای با برآورد بیزی)

مدل بیزی TGARCH، مدل نوسانات GARCH آستانه‌ای را — که پاسخ نامتقارن نوسانات به شوک‌های مثبت و منفی را ثبت می‌کند — با استنتاج کامل بیزی از طریق نمونه‌گیری زنجیره مارکوف مونت کارلو ترکیب می‌کند. نتیجه یک چارچوب اصولی و آگاه از عدم قطعیت برای مدل‌سازی اثرات اهرمی و بازده‌های مالی با توزیع دم‌کلفت است.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

منابع

  1. Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6
  2. Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/bayesian-tgarch

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ارجاع‌شده در

ScholarGateBayesian TGARCH (Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/econometrics/bayesian-tgarch · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026