فیلتر میانگذر باکستر-کین
فیلتر میانگذر باکستر-کین (BK)، که توسط ماریان باکستر و رابرت کین در سال ۱۹۹۹ معرفی شد، یک فیلتر میانگین متحرک خطی متقارن است که برای جداسازی نوسانات چرخهای در سریهای زمانی اقتصاد کلان که در محدوده مشخصی از دورهها قرار دارند، طراحی شده است. این فیلتر هم روندهای با فرکانس بسیار پایین و هم نویز با فرکانس بسیار بالا را حذف میکند و تنها مؤلفه چرخه تجاری را حفظ میکند - معمولاً نوساناتی با دوره شش تا سی و دو فصل برای دادههای فصلی.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- تبدیل فوریه و تحلیل طیفی (FFT)پردازش سیگنال↔ compare
- فیلتر هدریک-پرسکات: تجزیه روند-چرخه برای سریهای زمانی اقتصاد کلاناقتصادسنجی↔ compare
- STL Decomposition: Seasonal-Trend Decomposition using Loessاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →