آزمون گلدفلد-کوانت برای ناهمسانی واریانس
آزمون گلدفلد-کوانت، که توسط استفان گلدفلد و ریچارد کوانت در سال ۱۹۶۵ معرفی شد، یک روش تشخیصی کلاسیک برای شناسایی ناهمسانی واریانس در رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) است. این آزمون با مرتبسازی مشاهدات بر اساس متغیری که گمان میرود عامل تغییر واریانس است، حذف یک بلوک مرکزی، برازش رگرسیونهای جداگانه بر روی دو زیرنمونه انتهایی، و مقایسه واریانسهای باقیمانده آنها از طریق نسبت F عمل میکند. این آزمون به ویژه برای موقعیتهایی مناسب است که گمان میرود واریانس خطا به طور یکنواخت با یک رگرسور مشاهدهشده افزایش یا کاهش مییابد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/goldfeld-quandt-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون بروش-پاگان برای ناهمسانی واریانساقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات وزنی (WLS)آمار↔ compare
- آزمون وایت برای ناهمسانی واریانساقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →