آزمون ریشه واحد غیرخطی ژیووت-اندروز
آزمون غیرخطی ژیووت-اندروز، آزمون ریشه واحد شکست ساختاری کلاسیک ژیووت-اندروز را با جاسازی تنظیم غیرخطی انتقال هموار در رگرسیون آزمون گسترش میدهد. این آزمون به طور مشترک به دنبال شکست ساختاری درونزا میگردد و اجازه میدهد سرعت بازگشت به میانگین با فاصله از جاذب متغیر باشد و در برابر فرضیههای جایگزین غیرخطی مانا، قدرت بیشتری نسبت به هر یک از آزمونها به تنهایی تولید میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون ریشه واحد مبتنی بر ضریب تصاعد (LM) لی-استرازیسیک با دو وقفه ساختاریاقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد ژیووت-اندروز با یک شکست ساختاریاقتصادسنجی↔ مقایسه
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →