آزمون دوربین-واتسون برای خودهمبستگی
آزمون دوربین-واتسون که توسط جیمز دوربین و جفری واتسون در سالهای ۱۹۵۰–۱۹۵۱ توسعه یافت، همبستگی سریالی مرتبه اول را در باقیماندههای رگرسیون خطی تشخیص میدهد. آماره آن بین ۰ تا ۴ متغیر است، که مقداری نزدیک به ۲ نشاندهنده عدم خودهمبستگی، مقادیر به سمت ۰ نشاندهنده خودهمبستگی مثبت، و مقادیر به سمت ۴ نشاندهنده خودهمبستگی منفی است. این آزمون همچنان یکی از پرکاربردترین تشخیصدهندههای رگرسیون باقی مانده است، علیرغم محدودیتهای شناختهشده آن.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/durbin-watson-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون ضریب لاگرانژ (LM) برِيش-گادفری برای همبستگی سریالیاقتصادسنجی↔ compare
- حداقل مربعات تعمیمیافته (GLS)آمار↔ compare
- رگرسیون خطی چندگانهآمار↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →