Regression model
آزمون همانباشتگی (یوهانسن / انگل-گرنجر)
آزمون همانباشتگی بررسی میکند که آیا سریهای زمانی غیرمانای که هر کدام ریشهای واحد دارند، رابطهای پایدار در تعادل بلندمدت را به اشتراک میگذارند یا خیر. رویکرد باقیمانده تکمعادلهای توسط انگل و گرنجر (1987) و رویکرد رتبه مبتنی بر سیستم توسط یوهانسن (1988) معرفی شد.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
منابع
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون حدود ARDL (آزمون حدود پزاران)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری (VECM)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
آزمون ریشه واحد دیکی-فولر بسطیافته (ADF)آزمون فوریه هاسمنآزمون علیت گرنجرآزمون همانباشتگی گریگوری-هنسن با تغییر رژیمآزمون کوانتگریشن هتِمی-جِی با دو تغییر رژیمآزمون ایستایی KPSSآزمون علیت غیرخطی تودا-یاماموتوآزمون کوانتگریشن مبتنی بر باقیمانده فیلیپس-اولیاریسآزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون (PP)آزمون علیت گرنجرِ استوار
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →