برآوردگر GMM آرلانو-باند
برآوردگر GMM آرلانو-باند رویکرد استاندارد برای مدلهای دادههای پنل پویا است که در آنها متغیر وابسته با وقفه به عنوان رگرسور ظاهر میشود. با تفاضلگیری مرتبه اول برای حذف اثرات ثابت و استفاده از وقفههای عمیقتر به عنوان ابزار، این برآوردگر حتی زمانی که خطا به صورت سریالی همبسته باشد و رگرسورها درونزا باشند، تخمینهای سازگار ارائه میدهد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
+12 مورد دیگر
منابع
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- تخمینگر GMM تفاضلی (تخمینگر آرِلیانو-باند)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل دادههای پانل پویااقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل اثرات ثابتاقتصادسنجی↔ مقایسه
- روش متغیرهای ابزاری (IV) برای استنتاج علیاقتصاد سلامت↔ مقایسه
- سیستم GMM پنلی (برآوردگر بلاندل-باند)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →