Regression modelEconometrics / time series
مدل پارامتر متغیر با زمان EGARCH
مدل TVP-EGARCH، مدل نمایی GARCH نلسون (۱۹۹۱) را با اجازه دادن به پارامترهای معادله نوسانات - از جمله ضریب اثر اهرمی - برای انحراف مداوم در طول زمان، گسترش میدهد. این امر امکان ثبت تغییرات ساختاری و تکامل رژیم در نوسانات بازده مالی را بدون تحمیل تاریخ شکست ثابت فراهم میکند.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل نوسانپذیری تصادفی (هستون)مالی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →