مدل آریما-فوریه (Fourier ARIMA Model)
مدل آریما-فوریه، مشخصات استاندارد آریما (ARIMA) را با جملات مثلثاتی سینوس و کسینوس تکمیل میکند و به آن اجازه میدهد تا تغییرات ساختاری نرم و تدریجی و فصلیت غیرخطی انعطافپذیر را بدون نیاز به تعیین زمان دقیق یا تعداد شکستها از پیش، ثبت کند. این مدل به طور گسترده در اقتصاد کلان کاربردی و مالی برای سریهایی که دارای پویاییهای با تحول آهسته هستند، استفاده میشود.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fourier-arima-model
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل SARIMAاقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →