Regression modelEconometrics / time series

کم‌توان‌ترین کمترین مربعات وزنی (Robust WLS)

Robust WLS ترکیبی از کمترین مربعات وزنی — که ناهمسانی واریانس (heteroscedasticity) شناخته‌شده یا تخمین‌زده‌شده را تصحیح می‌کند — با برآوردگر M-robust است که به داده‌های پرت تأثیرگذار وزن کمتری می‌دهد. نتیجه، برآوردگر رگرسیونی است که همزمان تحت واریانس خطای غیرثابت کارآمد بوده و در برابر مشاهداتی که در غیر این صورت تخمین ضرایب را مخدوش می‌کنند، مقاوم است.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

منابع

  1. Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. Wiley. ISBN: 978-0471418054
  2. Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134461366

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/robust-wls

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ارجاع‌شده در

ScholarGateRobust WLS (Robust Weighted Least Squares). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/econometrics/robust-wls · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026