کمتوانترین کمترین مربعات وزنی (Robust WLS)
Robust WLS ترکیبی از کمترین مربعات وزنی — که ناهمسانی واریانس (heteroscedasticity) شناختهشده یا تخمینزدهشده را تصحیح میکند — با برآوردگر M-robust است که به دادههای پرت تأثیرگذار وزن کمتری میدهد. نتیجه، برآوردگر رگرسیونی است که همزمان تحت واریانس خطای غیرثابت کارآمد بوده و در برابر مشاهداتی که در غیر این صورت تخمین ضرایب را مخدوش میکنند، مقاوم است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. Wiley. ISBN: 978-0471418054
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134461366
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/robust-wls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون کوانتایلاقتصادسنجی↔ compare
- حداقل مربعات تعمیمیافته مقاوم (Robust GLS)اقتصادسنجی↔ compare
- OLS مقاوم (خطاهای استاندارد OLS با خطاهای استاندارد مقاوم)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات وزنی (WLS)آمار↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →