Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR)
مدلهای خودبازگشتی آستانهای (TAR) و خودبازگشتی آستانهای خود-برانگیز (SETAR) مدلهای خودبازگشتی غیرخطی معرفیشده توسط هاول تانگ (۱۹۹۰) هستند که اجازه میدهند یک سری زمانی در رژیمهای مجزا با دینامیکهای خطی متفاوتی پیروی کند، که توسط یک یا چند مقدار آستانه جدا میشوند. SETAR نوع خود-برانگیز است که در آن متغیر آستانه یک مقدار تأخیری از سری خود است، این مدل را برای چرخهها، تعدیل نامتقارن، و رفتار چرخههای حدی مشاهدهشده در دادههای اقتصادی و مالی مناسب میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل خودرگرسیون انتقال هموار (STAR)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون آستانهایاقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →