مدل ARCH مقاوم
مدل ARCH مقاوم (Robust ARCH) چارچوب کلاسیک ناهمسانی شرطی خودرگرسیو (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) را با جایگزینی برآوردگر حداکثر درستنمایی استاندارد با جایگزینهای مقاوم که نفوذ دادههای پرت را کاهش میدهند یا حذف میکنند، گسترش میدهد. این امر باعث میشود برآوردهای نوسانپذیری نسبت به مشاهدات افراطی که اغلب سریهای زمانی مالی و اقتصاد کلان را آلوده میکنند، مقاوم باشند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/robust-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون کوانتایلاقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون مقاومآمار↔ compare
- مدل نوسانپذیری تصادفی (هستون)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →