آزمون کوانتگریشن ساختاری انگل-گرنجر
آزمون کوانتگریشن ساختاری انگل-گرنجر، که بیشتر از طریق رویه گرگوری-هنسن (1996) پیادهسازی میشود، آزمون کلاسیک دو مرحلهای انگل-گرنجر را گسترش میدهد تا امکان یک شکست ساختاری نامعلوم در رابطه کوانتگریشن بلندمدت را فراهم کند. این آزمون بررسی میکند که آیا دو یا چند سری یکپارچه (integrated) روند تصادفی مشترکی را حتی زمانی که آن رابطه در نقطهای از نمونه تغییر کرده باشد، به اشتراک میگذارند یا خیر.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون حدود ARDL (آزمون حدود پزاران)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون همانباشتگی یوهانسن و مدل برداری تصحیح خطامالی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →