ScholarGate
دستیار
Regression model

آزمون ضریب لاگرانژ (LM) برِيش-گادفری برای همبستگی سریالی

آزمون برِيش-گادفری یک آزمون ضریب لاگرانژ برای همبستگی سریالی در باقی‌مانده‌های رگرسیون است که به‌طور مستقل توسط تِروِر برِيش (۱۹۷۸) و لِزلی گادفری (۱۹۷۸) توسعه یافته است. برخلاف آزمون دوربین-واتسون، این آزمون همبستگی خودکار را تا هر مرتبه دلخواه p تشخیص می‌دهد، هنگامی که مدل شامل متغیرهای وابسته با وقفه زمانی است معتبر باقی می‌ماند، و یک مقدار احتمال (p-value) قطعی مربع کای (chi-square) به جای یک ناحیه نامشخص تولید می‌کند — که آن را به استاندارد مدرن برای آزمون همبستگی خودکار تبدیل کرده است.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیApply, compare, get guidance
Tools & resources
دریافت اسلایدها
Learn & explore
ویدیوبه‌زودی

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

نقشهٔ روش

همسایگی روش‌های مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.

منابع

  1. Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829
  2. Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/breusch-godfrey-test

کدام روش؟

این روش را در کنار نزدیک‌ترین روش‌های خویشاوندش بگذارید و آن‌ها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتاب‌ها را روی میز می‌گشاید؛ انتخاب با شماست.

مقایسهٔ کنار هم

ارجاع‌شده در

ScholarGateBreusch-Godfrey Test (Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/econometrics/breusch-godfrey-test · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026