آزمون ضریب لاگرانژ (LM) برِيش-گادفری برای همبستگی سریالی
آزمون برِيش-گادفری یک آزمون ضریب لاگرانژ برای همبستگی سریالی در باقیماندههای رگرسیون است که بهطور مستقل توسط تِروِر برِيش (۱۹۷۸) و لِزلی گادفری (۱۹۷۸) توسعه یافته است. برخلاف آزمون دوربین-واتسون، این آزمون همبستگی خودکار را تا هر مرتبه دلخواه p تشخیص میدهد، هنگامی که مدل شامل متغیرهای وابسته با وقفه زمانی است معتبر باقی میماند، و یک مقدار احتمال (p-value) قطعی مربع کای (chi-square) به جای یک ناحیه نامشخص تولید میکند — که آن را به استاندارد مدرن برای آزمون همبستگی خودکار تبدیل کرده است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/breusch-godfrey-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون دوربین-واتسون برای خودهمبستگیاقتصادسنجی↔ مقایسه
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →