آزمون بروش-پاگان برای ناهمسانی واریانس
آزمون بروش-پاگان که در سال ۱۹۷۹ توسط تروور بروش و آدریان پاگان معرفی شد، یک آزمون ضریب لاگرانژ برای ناهمسانی واریانس (heteroskedasticity) است — وضعیتی که در آن واریانس خطاهای یک رگرسیون با متغیرهای توضیحی تغییر میکند. این آزمون با رگرسیون دادن مجذور باقیماندههای OLS بر متغیرهای کاندید و بررسی اینکه آیا آنها بخشی از پراکندگی باقیمانده را توضیح میدهند یا خیر، عمل میکند که نشاندهنده نقض فرض ثابت بودن واریانس است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/breusch-pagan-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- رگرسیون حداقل مربعات وزنی (WLS)آمار↔ مقایسه
- آزمون وایت برای ناهمسانی واریانساقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →