رگرسیون حداقل مربعات دو مرحلهای (2SLS / IV)
حداقل مربعات دو مرحلهای (Two-Stage Least Squares - 2SLS) یک برآوردگر متغیرهای ابزاری دو مرحلهای است که به درونزایی (endogeneity)، وضعیتی که در آن یک متغیر توضیحی با جمله خطا همبستگی دارد، میپردازد. در مرحله اول، متغیر توضیحی درونزا از روی متغیرهای ابزاری پیشبینی میشود و در مرحله دوم، معادله ساختاری با استفاده از این پیشبینیها برآورد میشود. این روش ابزاری کلیدی در اقتصاد سنجی کاربردی است که در منابع درسی مانند Angrist and Pischke (2009) به آن پرداخته شده است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
+13 مورد دیگر
منابع
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Two-Stage Least Squares (Instrumental Variables) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/two-stage-least-squares
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- برآورد با تعمیم روش گشتاورها (GMM)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل اثرات ثابت دادههای پانلاقتصادسنجی↔ مقایسه
- رگرسیون کوانتایلاقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل رگرسیون سرکوبشده توبیتاقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →