ScholarGate
دستیار
Regression modelEconometrics / time series

پنل تی‌جی‌ای‌آر‌سی‌اچ (TGARCH آستانه‌ای برای داده‌های پانل)

پنل تی‌جی‌ای‌آر‌سی‌اچ مدل تی‌جی‌ای‌آر‌سی‌اچ آستانه‌ای (جی‌آر-جی‌ای‌آر‌سی‌اچ) را به داده‌های پانل تعمیم می‌دهد و به هر واحد مقطعی اجازه می‌دهد تا پاسخ‌های نوسانی نامتقارن را نشان دهد — که در آن شوک‌های منفی افزایش واریانس بیشتری نسبت به شوک‌های مثبت با اندازه یکسان ایجاد می‌کنند — ضمن بهره‌گیری از بعد مقطعی برای به‌دست آوردن تخمین‌های پارامتر کارآمدتر.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

منابع

  1. Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x
  2. Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-tgarch

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ارجاع‌شده در

ScholarGatePanel TGARCH (Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-tgarch · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026