پنل تیجیایآرسیاچ (TGARCH آستانهای برای دادههای پانل)
پنل تیجیایآرسیاچ مدل تیجیایآرسیاچ آستانهای (جیآر-جیایآرسیاچ) را به دادههای پانل تعمیم میدهد و به هر واحد مقطعی اجازه میدهد تا پاسخهای نوسانی نامتقارن را نشان دهد — که در آن شوکهای منفی افزایش واریانس بیشتری نسبت به شوکهای مثبت با اندازه یکسان ایجاد میکنند — ضمن بهرهگیری از بعد مقطعی برای بهدست آوردن تخمینهای پارامتر کارآمدتر.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- دیسیسی-گارچ (همبستگی شرطی پویا)مالی↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH نامتقارن)اقتصادسنجی↔ compare
- پنل ایجیایآرسیاقتصادسنجی↔ compare
- مدل اثرات ثابت دادههای پانلاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →