DCC-MIDAS
DCC-MIDAS با ترکیب مدل GARCH با همبستگی شرطی پویا (DCC) و نمونهبرداری داده با فرکانس مختلط (MIDAS)، امکان برآورد همبستگیهای زمان-متغیر بین متغیرها را در زمانی که مشاهدات با فرکانسهای مختلف وارد میشوند، فراهم میکند. این مدل که توسط Engle et al. (2013) معرفی شد، چگونگی تحول همبستگیها را با شرایط اقتصاد کلان با فرکانس پایین با استفاده از اطلاعات قیمت دارایی با فرکانس بالا مدلسازی میکند. این امر برای مدیریت ریسک پرتفوی و درک ارتباطات اقتصاد کلان-مالی حیاتی است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Engle, R. F., Ghysels, E., & Sohn, B. (2013). Stock market volatility and macroeconomic fundamentals. Review of Economics and Statistics, 95(3), 776-797. DOI: 10.1162/rest_a_00300 ↗
- Colacito, R., Engle, R. F., & Ghysels, E. (2011). A component model for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 164(1), 45-59. DOI: 10.1016/j.jeconom.2011.02.013 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation MIDAS. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/dcc-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHاقتصادسنجی↔ compare
- گارچ-میداساقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR) ناویژه (Quantile VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →