مدل DCC-GARCH فوریه
مدل DCC-GARCH فوریه، چارچوب مدل دینامیک شرطی همبستگی (DCC-GARCH) انگِل را با گنجاندن جملات مثلثاتی فوریه در معادلات میانگین شرطی یا واریانس، گسترش میدهد. این امر به مدل اجازه میدهد تا تغییرات ساختاری نرم و تدریجی در دینامیک نوسانات و همبستگیهای بین داراییها را بدون نیاز به دانستن تعداد یا زمان نقاط گسست، تقریب بزند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlations: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. link ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fourier-dcc-garch
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل فوریر گارچ (Fourier GARCH)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ مقایسه
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →