Regression modelEconometrics / time series
مدل میانگین متحرک غیرخطی (NMA)
مدل میانگین متحرک غیرخطی (NMA) مدل خطی کلاسیک MA را با این اجازه که مشاهده فعلی به نوآوریهای گذشته از طریق یک تابع غیرخطی و نه یک جمع وزنی ساده وابسته باشد، تعمیم میدهد. این مدل در تحلیل سریهای زمانی زمانی استفاده میشود که شوکهای خطا به شیوهای نامتقارن یا وابسته به حالت به پیامدها منتقل میشوند.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARMA (میانگین متحرک خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودبازگشتی غیرخطی (NAR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون انتقال هموار (STAR)اقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →