مدل ARCH توان نامتقارن (APARCH): مدلسازی انعطافپذیر نوسانات برای بازدههای مالی
APARCH که توسط دینگ، گِرنجر و اِنگل (1993) هنگام مطالعه ویژگیهای حافظه بلند بازدههای بازار سهام معرفی شد، خانواده GARCH را با اجازه دادن به هر دو تبدیل توان نوسانات شرطی و پاسخ نامتقارن به شوکهای مثبت و منفی گسترش میدهد. این مدل حداقل هفت مشخصه شناختهشده از نوع ARCH را به عنوان موارد خاص در بر میگیرد و آن را به چارچوبی یکپارچه برای مدلسازی نوسانات در اقتصادسنجی مالی تبدیل میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل نمایی GARCH (EGARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH نامتقارن)اقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →