رگرسیون آستانهای
رگرسیون آستانهای یک مدل غیرخطی و تغییر-رژیمی است که در آن پارامترهای رگرسیون مقادیر متفاوتی را در بالا و پایین یک مقدار آستانهای برآوردشده از یک متغیر آستانهای میپذیرند. چارچوب تقسیم نمونه و برآورد آستانه توسط بروس ای. هانسن (2000) توسعه داده شد و به طور گسترده برای دادههای سری زمانی و پانل با شکستهای ساختاری و روابط وابسته به رژیم استفاده میشود.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/threshold-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون حدود ARDL (آزمون حدود پزاران)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیونی تأخیر توزیع غیرخطی (NARDL)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل اثرات ثابت دادههای پانلاقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون کوانتایلاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →