مدل مقاوم EGARCH
مدل مقاوم EGARCH، مدل نمایی GARCH (EGARCH) نلسون (1991) را با جایگزینی برآورد استاندارد شبه حداکثر درستنمایی با رویههای مقاوم در برابر دادههای پرت — معمولاً برآورد با نفوذ محدود یا M-estimation — گسترش میدهد، به گونهای که کسری کوچک از مشاهدات افراطی یا خطاهای داده نمیتوانند پویایی نوسانات تخمینی یا اثر اهرمی را مختل کنند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/robust-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل GARCH مقاوماقتصادسنجی↔ compare
- TGARCH مقاوماقتصادسنجی↔ compare
- مدل TGARCH (آستانه GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →