مدل میانگین متحرک (MA) با شکست ساختاری
یک مدل سری زمانی میانگین متحرک (MA) که برای تطبیق با یک یا چند شکست ساختاری — تغییرات ناگهانی در میانگین، واریانس، یا ضرایب MA که در تاریخهای شکست معلوم یا نامعلوم رخ میدهند — توسعه یافته است. نادیده گرفتن شکستهای ساختاری در یک فرآیند MA، خطاهای پیشبینی را افزایش داده و استنباط در مورد دینامیک خطا را مخدوش میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل میانگین متحرک (MA)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون با شکست ساختاریاقتصادسنجی↔ compare
- مدل آریما با شکست ساختاریاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروزاقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →