مدل DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)
مدل DCC-GARCH که توسط Engle (2002) معرفی شد، مدل GARCH تکمتغیره را گسترش میدهد تا همبستگیهای متغیر با زمان را بین چندین سری زمانی مالی ثبت کند. این مدل ماتریس کوواریانس شرطی چندمتغیره را به فرآیندهای نوسان منفرد و یک ماتریس همبستگی پویا تجزیه میکند و به همبستگیها اجازه میدهد در طول زمان نوسان کنند و در عین حال حتی با وجود سریهای زیاد، از نظر محاسباتی قابل مدیریت باقی بمانند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+12 more
منابع
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/dcc-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ compare
- مدل TGARCH (آستانه GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →