Regression model
هموارسازی نمایی سهگانه هولت-وینترز
هموارسازی نمایی سهگانه هولت-وینترز یک مدل پیشبینی است که هموارسازی دوگانه هولت را با افزودن یک مؤلفه فصلی، که توسط پیتر وینترز در سال ۱۹۶۰ بر اساس کار چارلز هولت معرفی شد، گسترش میدهد. این مدل سه کمیت در حال تحول - سطح، روند و فصل - را ردیابی میکند و آنها را برای پیشبینی یک سری زمانی پیوسته ترکیب میکند.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/holt-winters
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- هموارسازی نمایی ساده و دوگانه (SES / Holt)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل فضای حالت (فیلتر کالمن)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل سری زمانی ساختاری (مدل ساختاری پایه)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →