آزمون همانباشتگی غیرخطی یوهانسن
همانباشتگی غیرخطی یوهانسن چارچوب کلاسیک یوهانسن را برای تشخیص روابط تعادل بلندمدت در میان سریهای زمانی انتگرالی، زمانی که فرآیند تعدیل غیرخطی است، گسترش میدهد. این رویکرد با استفاده از تبدیلهای مبتنی بر رتبه، بدون فرض مکانیسم تصحیح خطا خطی، همانباشتگی را آزمایش میکند و آن را برای روابط اقتصادی که با پویایی نامتقارن یا آستانهای مشخص میشوند، مناسب میسازد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. DOI: 10.1198/073500101681019981 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون همانباشتگی یوهانسن و مدل برداری تصحیح خطامالی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری غیرخطی (NARDL)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری (VECM)اقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →