آزمون علیت پنل گرنجر
آزمون علیت پنل گرنجر بررسی میکند که آیا مقادیر گذشته یک متغیر به پیشبینی متغیر دیگر در واحدهای مقطعی متعدد مشاهدهشده در طول زمان کمک میکند یا خیر. این آزمون چارچوب علیت گرنجر کلاسیک را به دادههای پنل تعمیم میدهد، ناهمگونی مقطعی را در نظر میگیرد و با تجمیع اطلاعات در سراسر واحدها، استنتاج قدرتمندتری را امکانپذیر میسازد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ compare
- آزمون کرانهای ARDL پانلاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون همانباشتگی پنل یوهانسناقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری پنل (Panel VECM)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون علیت تودا-یاماموتواقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →