Regression model
مدل SARIMA (Seasonal ARIMA)
SARIMA تعمیم فصلی مدل ARIMA مبتنی بر روش باکس-جِنکینز است که با افزودن تفاضلگیری فصلی و جملات خودرگرسیو و میانگین متحرک فصلی، الگوهای تکرارشونده در دورههای سالانه، ماهانه یا هفتگی را پیشبینی میکند. این مدل در چارچوب باکس، جِنکینز، رِینزِل و لایونگ (ویرایش پنجم، ۲۰۱۵) توسعه یافته است.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/sarima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ETS: هموارسازی نمایی خطا، روند، فصلیاقتصادسنجی↔ compare
- هموارسازی نمایی سهگانه هولت-وینترزاقتصادسنجی↔ compare
- Prophetاقتصادسنجی↔ compare
- SARIMAXاقتصادسنجی↔ compare
- مدل فضای حالت (فیلتر کالمن)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →