آزمون CUSUM: تشخیص ناپایداری پارامتر در مدلهای رگرسیون
آزمونهای CUSUM (مجموع تجمعی) و CUSUMSQ (مجموع تجمعی مربعها)، که توسط براون، دربین و اوانس (1975) معرفی شدند، میزان ثبات ضرایب یک مدل رگرسیون خطی را در طول زمان ارزیابی میکنند. این آزمونها ابزارهای استانداردی در اقتصادسنجی برای تشخیص شکستهای ساختاری، تغییرات سیاست یا تغییر رژیم در دادههای سری زمانی هستند، بدون اینکه نیازی به دانش قبلی از زمان وقوع شکست داشته باشند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون شکست ساختاری چندگانه بای-پروناقتصادسنجی↔ compare
- آزمون چاو برای گسست سازهایاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون کوانت-اندروز برای شکستهای ساختاری ناشناختهاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →