Regression modelEconometrics / time series

آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم‌یافته (ADF)

آزمون دیکی-فولر تعمیم‌یافته رویه استانداردی برای تعیین این است که آیا یک سری زمانی تک‌متغیره حاوی ریشه واحد است یا خیر – یعنی آیا سری ناایستا است یا خیر. این آزمون، آزمون اصلی دیکی-فولر را با افزودن جملات تفاضل با وقفه گسترش می‌دهد که همبستگی سریالی در باقیمانده‌ها را جذب می‌کند و آزمون را برای طیف وسیعی از فرآیندهای سری زمانی که در اقتصاد و مالی با آن‌ها مواجه می‌شویم معتبر می‌سازد.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+17 more

منابع

  1. Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599
  2. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ارجاع‌شده در

ScholarGateAugmented Dickey-Fuller unit root test (Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026