آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته (ADF)
آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته رویه استانداردی برای تعیین این است که آیا یک سری زمانی تکمتغیره حاوی ریشه واحد است یا خیر – یعنی آیا سری ناایستا است یا خیر. این آزمون، آزمون اصلی دیکی-فولر را با افزودن جملات تفاضل با وقفه گسترش میدهد که همبستگی سریالی در باقیماندهها را جذب میکند و آزمون را برای طیف وسیعی از فرآیندهای سری زمانی که در اقتصاد و مالی با آنها مواجه میشویم معتبر میسازد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+17 more
منابع
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون همانباشتگی انگل-گرنجراقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ایستایی KPSSاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ریشه واحد فیلیپس-پروناقتصادسنجی↔ compare
- آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروزاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →