مدل ARMA با انتگرالگیری کسری (ARFIMA)
ARFIMA یک مدل سری زمانی است که با استفاده از پارامتر تفاضلگیری کسری d، رفتار حافظه بلندمدت را به تصویر میکشد و تفاضلگیری صحیح ARIMA را تعمیم میدهد. این مدل توسط گرانجر و جویو (1980) معرفی و توسط هاسکینگ (1981) برای توصیف سریهایی که همبستگیهای خود را به آرامی و نه ناگهانی از دست میدهند، رسمیت یافت.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- رگرسیون لجستیکآمار پژوهش↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل اثرات ثابت دادههای پانلاقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون کوانتایلاقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون ریج (Ridge Regression)یادگیری ماشین↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →