Regression model
آزمون علیت گرنجر
آزمون علیت گرنجر که توسط کلایو دبلیو. جی. گرنجر در سال ۱۹۶۹ معرفی شد، ارزیابی میکند که آیا مقادیر گذشته یک سری زمانی به پیشبینی سری زمانی دیگر، فراتر از آنچه گذشته خود آن سری زمانی توضیح میدهد، کمک میکند یا خیر. این آزمون علیت را به معنای صرفاً پیشبینانه تعریف میکند، نه به عنوان یک علت ساختاری یا فیزیکی.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+13 more
منابع
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون حدود ARDL (آزمون حدود پزاران)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون همانباشتگی (یوهانسن / انگل-گرنجر)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری (VECM)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
آزمون علیت بیزی تودا-یاماموتوآزمون همانباشتگی (یوهانسن / انگل-گرنجر)نگاشت متقاطع همگرا (CCM)روش تفاوت در تفاوت (Diff-in-Diff)آزمون گرنجر-علّیت دولادو-لوتکپولآزمون علیت گرنجر پانلی دومیتریسکو-هورلینآزمون فوریه هاسمنآزمون علیت گرنجر Toda-Yamamoto فوریهآزمون علیت نامتقارن حاتمی-جآزمون علیت گرنجر غیرخطی هایمسترا-جونزآزمون علیت گرنجر پنل کونیا-بوت استرپمدل خودرگرسیونی غیرخطی با وقفه توزیعشده (NARDL)آزمون علیت غیرخطی تودا-یاماموتوآزمون علیت گرنجرِ استوارعلّیت گرنجر با شکست ساختاریعلّیت گرنجر با پارامترهای متغیر با زمانعلّیت تودا-یاماموتوی پارامتر متغیر با زمانآزمون علیت گرنجر تودا-یاماموتوآنتروپی انتقال
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →