همانباشتگی غیرخطی انگل-گرنجر
همانباشتگی غیرخطی انگل-گرنجر، رویه کلاسیک دو مرحلهای انگل-گرنجر را برای تشخیص تعادلهای بلندمدت که در آنها تعدیل به سمت تعادل غیرخطی است - برای مثال، سریعتر در بالا نسبت به پایین یک آستانه، یا تحت حاکمیت یک مکانیزم انتقال هموار - گسترش میدهد. این روش به طور گسترده در اقتصاد مالی، آزمونهای برابری قدرت خرید و تحلیل قیمت کالاها به کار میرود.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون حدود ARDL (آزمون حدود پزاران)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون همانباشتگی یوهانسن و مدل برداری تصحیح خطامالی↔ مقایسه
- مدل خودرگرسیون برداری غیرخطی (NARDL)اقتصادسنجی↔ مقایسه
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →