آزمون ARCH-LM برای خوشهبندی نوسانات
آزمون ARCH-LM، آزمون تشخیصی ضریب لاگرانژ رابرت انگل (۱۹۸۲) برای ناهمسانی شرطی خودرگرسیو در باقیماندههای یک مدل سری زمانی برازششده است. این آزمون بررسی میکند که آیا واریانس خطا در طول زمان تغییر میکند و به دورههای آرام و پرآشوب خوشهبندی میشود یا خیر، و این آزمون پیشآزمون استانداردی است که قبل از برازش مدل نوسانات خانواده GARCH اجرا میشود.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/arch-lm-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون بروش-پاگان برای ناهمسانی واریانساقتصادسنجی↔ compare
- مدل نمایی GARCH (EGARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون شرطی تعمیمیافته ناهمسانی (GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH نامتقارن)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون وایت برای ناهمسانی واریانساقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →