آزمون ریشه واحد زیووت-اندروز با شکست ساختاری
آزمون زیووت-اندروز یک آزمون ریشه واحد با شکست ساختاری درونزا است که نقطه شکست را از دادهها تعیین میکند، نه اینکه آن را به صورت برونزا تحمیل کند. این آزمون، ریشه واحد را در برابر فرضیه جایگزین مانایی حول یک شکست ساختاری منفرد — در میانگین، روند، یا هر دو — آزمون میکند و تاریخ شکستی را انتخاب میکند که قویترین شواهد را علیه فرضیه صفر ارائه دهد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون همانباشتگی انگل-گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد فیلیپس-پروناقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد ADF با شکست ساختاریاقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون علیت تودا-یاماموتواقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروزاقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →