آزمون ریشه واحد بهینه نقطهای ERS
آزمون بهینه نقطهای Elliott-Rothenberg-Stock (ERS)، که در مقاله برجسته آنها در سال ۱۹۹۶ در مجله Econometrica معرفی شد، یک رویه پارامتریک تقریباً کارآمد برای آزمون اینکه آیا یک سری زمانی تکمتغیره حاوی ریشه واحد است یا خیر، میباشد. با اعمال ابتدا تفاضلگیری تعمیمیافته حداقل مربعات (GLS) در یک مقدار محلی نزدیک به واحد که با دقت انتخاب شده است و سپس محاسبه آمارهای از نوع نسبت درستنمایی، به توانی نزدیک به حد توان گاوسی دست مییابد – که آن را به یکی از قدرتمندترین آزمونهای ریشه واحد موجود برای اقتصادسنجان کاربردی تبدیل میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/ers-point-optimal-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر بسطیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون DF-GLS: آزمون ریشه واحد دیک-فولر با روندزدایی GLSاقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون (PP)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →