آزمون علیت گرنجر
آزمون علیت گرنجر یک آزمون فرضیه آماری است که تعیین میکند آیا مقادیر گذشته یک سری زمانی به پیشبینی مقادیر آینده سری زمانی دیگر کمک میکند یا خیر، فراتر از آنچه گذشته خود آن سری زمانی توضیح میدهد. این آزمون که توسط کلایو گرنجر در سال ۱۹۶۹ معرفی شد، رویکرد استاندارد برای ارزیابی علیت پیشبینانه در تحلیل سریهای زمانی مبتنی بر VAR است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
منابع
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/granger-causality-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون علیت تودا-یاماموتواقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری (VECM)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →