Regression modelEconometrics / time series
مدل خودبازگشتی فوریه (Fourier AR Model)
مدل خودبازگشتی فوریه، مشخصه استاندارد خودبازگشتی را با افزودن جملات مثلثاتی (سینوس و کسینوس) به مولفه قطعی، گسترش میدهد. این امر به مدل اجازه میدهد تا تغییرات نرم و تدریجی در میانگین یا روند یک سری زمانی را بدون نیاز به محقق برای تعیین صریح نقاط شکست ساختاری، ثبت کند.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fourier-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل ARMA (میانگین متحرک خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون (AR)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون کرانهای خودرگرسیون با وقفههای توزیعشده فوریه (Fourier ARDL bounds test)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری فوریه (Fourier VECM)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون با شکست ساختاریاقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →