فوریر ایجیایآرسیاچ: مدلسازی نوسانات با شکستهای ساختاری هموار
فوریر ایجیایآرسیاچ مدل نمایی ایجیایآرسیاچ نلسون (۱۹۹۱) را با تعبیه جملات مثلثاتی فوریه در معادله واریانس شرطی گسترش میدهد تا تغییرات هموار و تدریجی در سطح واریانس نامشروط را در طول زمان ثبت کند. این امر به مدل اجازه میدهد تا شکستهای ساختاری در نوسانات را بدون نیاز به دانش قبلی از زمانبندی یا تعداد آنها مدیریت کند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل نمایی GARCH (EGARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون شرطی تعمیمیافته ناهمسانی (GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH نامتقارن)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →